Chuyên viên Quản lý và Vận hành kho dữ liệu mô hình

- Xây dựng, kiểm định và nâng cấp các mô hình nhận diện đo lường rủi ro tín dụng: mô hình Scorecard (A-/B-/C-card), PD, LGD, EAD cho các phân khúc, danh mục của Ngân hàng;

- Xây dựng, kiểm định và nâng cấp các mô hình phục vụ việc phân tích kinh doanh (Next bestproduct, dự báo khách hàng rời bỏ, dự báo hành vi khách hàng,...);

- Xây dựng, kiểm định mô hình tài chính, mô hình tối ưu bảng cân đối;

- Nghiên cứu, theo dõi và xây dựng các mô hình, phương pháp dự báo kinh tế vĩ mô;

- Nghiên cứu phương pháp luận xếp hạng/ mô hình xếp hạng ngân hàng của NHNN Việt Nam và của các tổ chức tài chính quốc (Moody’s, S&P, Fitch, IFC,…) và đề xuất tham mưu phương án cải thiện xếp hạng;

- Thiết kế, xây dựng và vận hành hệ thống kho dữ liệu, các công cụ và hệ thống phục vụ vận hành mô hình;

- Vận hành kho dữ liệu mô hình, đánh giá chất lượng dữ liệu và đề xuất/thực hiện các biện pháp làm sạch, cải thiện chất lượng dữ liệu.

- Phân tích dữ liệu, từ đó đề xuất, tham mưu các nội dung liên quan.

- Xây dựng các chính sách về xây dựng, kiểm định mô hình; các chính sách, quy trình, quy định liên quan đến các giai đoạn của việc xây dựng và kiểm định mô hình;

- Tham gia triển khai các dự án về FIRB, IFRS9 … và các dự án hiện đại hóa khác có liên quan của Ngân hàng trong từng thời kỳ.

- Tốt nghiệp đại học (trở lên) chuyên ngành Toán tài chính, Toán ứng dụng, Xác suất-thống kê, Kinh tế lượng, Kỹ thuật tài chính, Phân tích dữ liệu hoặc Tài chính ngân hàng;

- Có hiểu biết về xây dựng/ kiểm định mô hình rủi ro/ mô hình tài chính, phân tích dữ liệu (data analysis), kiểm toán dữ liệu (data audit) hoặc thiết kế/xây dựng datamart;

- Có khả năng nghiên cứu, tiếp cận các vấn đề phức tạp với định hướng ứng dụng thực tế;

- Có kinh nghiệm và khả năng sử dụng ít nhất 01 ngôn ngữ lập trình như Python, SQL,R,…;

- Có hiểu biết về dữ liệu kinh tế vĩ mô, dữ liệu ngân hàng hoặc dữ liệu tín dụng;

- Ưu tiên ứng viên có trách nhiệm, chủ động trong công việc, và có khả năng tự nghiên cứu (có hướng dẫn) mảng công việc mới, lĩnh vực mới, kỹ năng mới.

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm triển khai dự án IRB, IFRS-9 hoặc các ứng viên có kinh nghiệm trực tiếp xây dựng, giám sát và kiểm định các mô hình định lượng rủi ro tín dụng, mô hình tài chính, mô hình dự báo kinh tế vĩ mô.