1. Nghiên cứu quy định của NHNN và pháp luật, các chuẩn mực Basel. Phối hợp xây dựng các quy định, quy trình, hướng dẫn về phân loại tài sản, tính toán và quản lý tài sản có rủi ro, quản lý, vận hành hệ thống RWA phù hợp với chiến lược, định hướng kinh doanh của SHB theo từng thời kỳ, quy định của NHNN và pháp luật.
2. Vận hành công cụ/hệ thống để tính toán tài sản tính theo các loại rủi ro phù hợp với quy định của Pháp luật thực tế hoạt động của SHB.
3. Quản trị danh mục tài sản tính theo các loại rủi ro, phân bổ tài sản có rủi ro đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn mục tiêu và tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định của NHNN .
4. Thực hiện góp ý, đánh giá tác động lên cơ cấu tài sản có rủi ro cho các sản phẩm tín dụng, chương trình sản phẩm, chiến dịch bán /đối tác theo yêu cầu từng thời kỳ.
5. Rà soát quy trình đánh giá mức đủ vốn nội bộ
6. Tham gia các dự án triển khai các trụ cột của Basel II theo các phương pháp tính tài sản theo các loại rủi ro cơ bản và nâng cao
7. Hỗ trợ các thành viên thuộc Phòng các kỹ năng nghiên cứu, phân tích và tổng hợp;
8. Xây dựng và tổ chức công tác đào tạo nhằm nâng cao nhận thức và văn hóa quản lý rủi ro trong toàn hàng;
9. Hướng dẫn và kiểm soát công việc của CV1, CV trong nhóm nhỏ được phân công;
10. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Phòng, Ban
1. Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế/ Ngân hàng/ Tài chính/ Toán kinh tế. Ưu tiên: Chứng chỉ FRM, Quản Trị Rủi Ro
2. Kiến thức về tính toán tỷ lệ an toàn vốn, tài sản có rủi ro theo các phương pháp của Basel theo quy định của NHNN và chuẩn mực quốc tế. Kiến thức chuyên môn về đo lường và quản trị rủi ro. Kiến thức về quy định, thông lệ, quy trình, chính sách trong lĩnh vực kinh doanh của ngân hàng, luật các tổ chức tín dụng. Kiến thức về dữ liệu trong ngân hàng (bao gồm dữ liệu trên các phần mềm Corebank, hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, DWH, LOS ... ). Kiến thức về hệ thống, phần mềm tính toán tài sản có rủi ro, tỷ lệ an toàn vốn.
3. Kỹ năng tư duy, giải quyết vấn đề
